Les simulations de Monte-Carlo permettent d’estimer la distribution des résultats possibles en générant de nombreux scénarios aléatoires. Cet outil compare deux modèles : un modèle classique avec distribution normale et un modèle avec ajustement historique qui force un retour à la moyenne sur la période complète.
📊 Paramètres de simulation
100 000 €
30 ans
1 000
💡 Info :
Le modèle normal tire des rendements indépendants selon une distribution normale avec espérance et volatilité constantes.
Le modèle avec ajustement utilise la formule En = n×E - Σ(Ei) pour ajuster l’espérance à chaque pas, forçant ainsi un retour à la moyenne sur la période complète.
Le modèle normal tire des rendements indépendants selon une distribution normale avec espérance et volatilité constantes.
Le modèle avec ajustement utilise la formule En = n×E - Σ(Ei) pour ajuster l’espérance à chaque pas, forçant ainsi un retour à la moyenne sur la période complète.