Comparateur Allocation Actions / Obligations

Visualisez le compromis entre rendement et volatilité selon la théorie moderne du portefeuille de Markowitz. Trouvez l’allocation optimale qui correspond à votre profil de risque.

🎯 Allocations prédéfinies

100/0

100% Actions

80/20

80% / 20%

60/40

60% / 40%

40/60

40% / 60%

20/80

20% / 80%

0/100

100% Obligations

⚙️ Paramètres du portefeuille

Allocation Actions : 60% Obligations : 40%

📈 Paramètres Actions

Rendement annuel moyen 8.0%

Volatilité (écart-type) 18.0%

📉 Paramètres Obligations

Rendement annuel moyen 3.0%

Volatilité (écart-type) 5.0%

🔗 Corrélation

Corrélation Actions / Obligations 0.2

-1 = corrélation négative parfaite | 0 = pas de corrélation | 1 = corrélation positive parfaite

Rendement attendu

0.0%

Volatilité (risque)

0.0%

Ratio de Sharpe

0.00

(Taux sans risque: 3%)

📊 Frontière efficiente et votre allocation

🥧 Composition du portefeuille

📚 À propos de la théorie moderne du portefeuille

Frontière efficiente : La courbe représente les portefeuilles offrant le meilleur rendement pour un niveau de risque donné. Tout portefeuille en dessous de cette courbe est sous-optimal.

Ratio de Sharpe : Mesure le rendement excédentaire par unité de risque. Plus il est élevé, meilleur est le compromis rendement/risque. Un ratio > 1 est généralement considéré comme bon.

Bénéfice de la diversification : La volatilité du portefeuille est généralement inférieure à la moyenne pondérée des volatilités individuelles, grâce à l’effet de diversification (surtout si la corrélation est faible).

Ces calculs sont basés sur des moyennes historiques et ne garantissent pas les performances futures. La corrélation entre actifs peut varier significativement selon les périodes.